Varga, János Zoltán (2021) A mintavételezés hatása a pénzügyi adatok statisztikai tulajdonságaira és alkalmazása a kockázatkezelésben = Effect of various sampling methods on the statistical properties of financial data and their application in risk management. STATISZTIKAI SZEMLE, 99 (3). pp. 233-252. ISSN 0039-0690
|
Text
2021_03_233.pdf Download (555kB) | Preview |
Abstract
A pénzügyi adatok mintavételezése többféleképpen történhet. Leginkább az időalapú mintavétel a használatos. Lehetséges azonban olyan, ettől különböző módokon is végrehajtani az adatok gyűjtését és rögzítését, hogy azok jobban reprezentálják az adatgeneráló folyamatot, és a statisztikai következtetések levonására inkább alkalmasak. A szerző tranzakció-, volumen, illetve összértékalapú adatsorokat állít elő egy NASDAQ-on jegyzett technológiai részvény napon belüli tranzakcióiból, illetve egy teljes év kereskedési adataiból, emellett a kockáztatottérték- (value at risk, VaR) modell segítségével ezen eljárások kockázat-előrejelzésben nyújtott teljesítményét vizsgálja.
| Item Type: | Article |
|---|---|
| Subjects: | H Social Sciences / társadalomtudományok > HA Statistics / statisztika H Social Sciences / társadalomtudományok > HG Finance / pénzügy |
| Depositing User: | Andrea Tankó |
| Date Deposited: | 23 Mar 2021 09:53 |
| Last Modified: | 23 Mar 2021 09:56 |
| URI: | http://real.mtak.hu/id/eprint/122759 |
Actions (login required)
 |
Edit Item |
