REAL

Növelhető-e a csőd-előrejelző modellek előre jelző képessége az új klasszifikációs módszerek nélkül?

Nyitrai, Tamás (2014) Növelhető-e a csőd-előrejelző modellek előre jelző képessége az új klasszifikációs módszerek nélkül? KÖZGAZDASÁGI SZEMLE, 61 (5). pp. 566-585. ISSN 0023-4346

[img]
Preview
Text
Kszemle_CIKK_1480.pdf

Download (576Kb) | Preview

Abstract

A Bázel–2. tőkeegyezmény bevezetését követően a bankok és hitelintézetek Magyarországon is megkezdték saját belső minősítő rendszereik felépítését, melyek karbantartása és fejlesztése folyamatos feladat. A szerző arra a kérdésre keres választ, hogy lehetséges-e a csőd-előrejelző modellek előre jelző képességét növelnia hagyományos matematikai-statisztikai módszerek alkalmazásával oly módon, hogy a modellekbe a pénzügyi mutatószámok időbeli változásának mértékét is beépítjük. Az empirikus kutatási eredmények arra engednek következtetni, hogy a hazai vállalkozások pénzügyi mutatószámainak időbeli alakulása fontos információt hordoz a vállalkozás jövőbeli fizetőképességéről, mivel azok felhasználása jelentősen növeli a csődmodellek előre jelző képességét. A szerző azt is megvizsgálja, hogy javítja-e a megfigyelések szélsőségesen magas vagy alacsony értékeinek modellezés előtti korrekciója a modellek klasszifikációs teljesítményét. Journal of Economic Literature (JEL) kód: C52, C53, G33.

Item Type: Article
Subjects: H Social Sciences / társadalomtudományok > HB Economic Theory / közgazdaságtudomány
SWORD Depositor: MTMT SWORD
Depositing User: MTMT SWORD
Date Deposited: 30 Sep 2014 11:52
Last Modified: 14 Dec 2015 14:16
URI: http://real.mtak.hu/id/eprint/17341

Actions (login required)

View Item View Item