REAL

Valószínűségi változók függvényeinek korlátozása = Bounding of functions of random variables

Mádi-Nagy, Gergely (2009) Valószínűségi változók függvényeinek korlátozása = Bounding of functions of random variables. Project Report. OTKA.

[img]
Preview
PDF
46309_ZJ1.pdf

Download (399Kb)

Abstract

2004-2007-ig az alábbi területeken születtek új eredmények: 1. A többváltozós diszkrét momentum probléma (TDMP) megoldhatósága hatékonyságának növelése. 2. A TDMP alkalmazása várható hasznosság becslésére. 3. Véletlen vektorváltozók függvényei várható értékének korlátozása a peremeloszlások és néhány vegyes momentum ismeretében. 4. Alkalmazások: Monge tulajdonsággal rendelkező célfüggvény korlátozása adott egyváltozós peremeloszlások és adott kovarianciák mellett, többváltozós momentum generátor függvények pontbecslése. 5. A TDMP-t korlátozó kétváltozós ("min") algoritmus többváltozós általánosítása 6. Közgazdasági alkalmazások a TDMP, az általánosított szita formulák illetve a copulák témaköreihez 7. Bonferroni típusú, képletszerű valószínűségi korlátok megadása a TDMP duál megengedett bázisstruktúrái segítségével. 8. A TDMP megoldása az egyváltozós DMP módszerei segítségével. 2008-ban született eredmények: 9. A TDMP-t korlátozó többváltozós algoritmus alkalmazása események uniója valószínűségének becslésére. 10. A TDMP megoldása az egyváltozós DMP módszerei segítségével, a TDMP-re tett további feltételek nélkül 11. A Bonferroni típusú, képletszerű valószínűségi korlátok bővebb körének megtalálása. | 2004-2007: 1) Improving the solution method of the multivariate discrete moment problem (MDMP) 2) Application of the MDMP for approximating expected utility. 3) Bounding expectations of functions of random vectors with given marginals and some moments. 4) Applications: bounding expected values of functions with Monge property, if the marginal distributions and covariances are given. Approximating the value of multivariate moment generating functions. 5) Generalization of the bivariate (?min?) solution algorithm of MDMP for higher dimensions. 6) Applications of MDMP in economics: sieve formulas, copulas. 7) Bonferroni-type probability bounds, given by formulae, based on the dual feasible basis structures of MDMP. 8) Solution of MDMP by the methods of univariate DMP. 2008: 9) Application of the binomial MDMP for bounding the probability of the union of events. 10) Solution of MDMP by the methods of univariate DMP without any extra assumption. 11) More Bonferroni-type bounds.

Item Type: Monograph (Project Report)
Uncontrolled Keywords: Operációkutatás
Subjects: Q Science / természettudomány > QA Mathematics / matematika > QA75 Electronic computers. Computer science / számítástechnika, számítógéptudomány
Depositing User: Mr. Andras Holl
Date Deposited: 07 Sep 2010 14:30
Last Modified: 30 Nov 2010 14:36
URI: http://real.mtak.hu/id/eprint/2141

Actions (login required)

View Item View Item