Bugár, Gyöngyi (2019) Áttörés a kockázati mutatók validációjában – Megnyílt az út a várható többletveszteség effektív visszateszteléséhez? HITELINTÉZETI SZEMLE / FINANCIAL AND ECONOMIC REVIEW, 18 (4). pp. 130-145. ISSN 1588-6883
|
Text
HSZ24242314.pdf Download (822kB) | Preview |
Abstract
Ez az írás egyfajta „figyelemfelhívás” kíván lenni a pénzügyi kockázati mutatók visszatesztelésében elért legújabb eredményekre. A téma a bankok által a kereskedési könyv portfóliókhoz szükséges minimális tőkeigényének meghatározásához használt belső kockázati modellek teljesítményének szabályozói ellenőrzéséhez kapcsolódik. A visszatesztelési eljárás (backtesting) során a kockázatbecslő modellek helytállóságát ellenőrizzük. A közelmúltban megjelent átütő szakirodalmi eredmények birtokában megállapítjuk, hogy a kockáztatott értékkel való együttes elicitálhatóságra (elicitability, kiválthatóság) építve a várható többletveszteséghez (expected shortfall) bevezethető az úgynevezett közvetett utóteszt (ridge backtest). Az azonban még nyitott kérdés, hogy mikor és hogyan fognak a szabályozó hatóságok erre reagálni.
| Item Type: | Article |
|---|---|
| Subjects: | H Social Sciences / társadalomtudományok > HG Finance / pénzügy > HG1 Banking / bankügy |
| SWORD Depositor: | MTMT SWORD |
| Depositing User: | MTMT SWORD |
| Date Deposited: | 06 Jan 2020 08:53 |
| Last Modified: | 20 Apr 2023 12:27 |
| URI: | http://real.mtak.hu/id/eprint/105092 |
Actions (login required)
 |
Edit Item |
