Csillag, Balázs and Neszveda, Gábor (2020) A gazdasági várakozások hatása a tőzsdei momentumstratégiára. KÖZGAZDASÁGI SZEMLE, 67 (11). pp. 1093-1111. ISSN 0023-4346
|
Text
02Csillag-NeszvedaA.pdf Download (424kB) | Preview |
Abstract
A momentumstratégia az egyik legelterjedtebb és leggyakrabban vizsgált tőzsdei stratégia. A nemzetközi és a magyar piacokon elvégzett kutatások eredményei megmutatták, hogy a momentum – azaz a részvények múltbeli teljesítménye – szignifikánsan képes előre jelezni a következő időszak várható hozamát. Számos lehetséges magyarázat között a momentumstratégia jövedelmezőségének egyik jelentős magyarázata a viselkedési tudományokra épít. A tanulmány célja a részvények hozamának előrejelzésére használt momentumstratégia vizsgálata a magyar tőkepiacon a gazdasági várakozások alakulásának függvényében. Ha a momentumstratégia jövedelmezősége valóban az emberi viselkedés miatt van jelen, akkor a túlzottan pozitív gazdasági várakozások esetén erősebb hatás várható a stratégiától.* Journal of Economic Literature (JEL) kód: G11, G12.
| Item Type: | Article |
|---|---|
| Subjects: | H Social Sciences / társadalomtudományok > HB Economic Theory / közgazdaságtudomány H Social Sciences / társadalomtudományok > HG Finance / pénzügy > HG4 Stock market, exchange / tőzsde |
| SWORD Depositor: | MTMT SWORD |
| Depositing User: | MTMT SWORD |
| Date Deposited: | 09 Nov 2020 10:50 |
| Last Modified: | 31 Mar 2023 07:14 |
| URI: | http://real.mtak.hu/id/eprint/116599 |
Actions (login required)
 |
Edit Item |
