Vállalatok nemteljesítési valószínűségének becslése : Egy lehetséges felügyeleti benchmark-modell

Szenes, Márk and Dabi, Zsófia (2020) Vállalatok nemteljesítési valószínűségének becslése : Egy lehetséges felügyeleti benchmark-modell. HITELINTÉZETI SZEMLE / FINANCIAL AND ECONOMIC REVIEW, 19 (3). pp. 52-77. ISSN 1588-6883 (nyomtatott); 2416-3201 (online)

Preview

Text hsz-19-3-t2-szenes-dabi.pdf Download (775kB) | Preview

Abstract

Az elmúlt években nemzetközi szinten is megingott a felügyeletek bizalma a belső minősítésen alapuló módszertant alkalmazó bankok hitelkockázati paramétereinek becslésében. A felügyeleti tapasztalatok azt mutatják, hogy a kockázati mérőszámokban és végeredményben a szabályozói tőkekövetelmény-szintekben megfigyelhető eltéréseket kevésbé a bankok portfóliói között meglévő inherens kockázati különbségek, mint inkább a heterogén modellezési technikák és módszertani megközelítések okozzák. E nemkívánatos hatás elkerülése érdekében a Magyar Nemzeti Bank (MNB) a banki belső tőkemegfelelési értékelési folyamat felügyeleti felülvizsgálata során törekszik arra, hogy egységes benchmark-modellek kialakításával és alkalmazásával határozza meg a szükséges tőkekövetelményeket. Jelen tanulmány bemutatja, hogyan lehetséges a nagybanki vállalati default-ráta adatsorok és az elérhető vállalati pénzügyi adatok alapján a vállalati portfóliók egységes módszertan szerinti, az egyes ügyfelek hitelminőségében rejlő különbségeket figyelembe vevő, a tőkekövetelmény felügyeleti meghatározásához megfelelő nemteljesítési valószínűséget (PD1 ) becsülni. Mindazonáltal az egyedi pénzügyi adatok mellett lehetnek más tényezők is (pl. kvalitatív/szakértői elemek, ágazati információk), melyek a hitelminőséget befolyásolhatják, ezek felkutatása a benchmark-modell fejlesztési iránya lehet.

Actions (login required)

Edit Item