Samut, Serkan and Yamak, Rahmi (2021) Befolyásolta-e a Covid-19-járvány a kriptovaluták kereskedési volumene és hozamvolatilitása közötti kapcsolatot? PÉNZÜGYI SZEMLE/PUBLIC FINANCE QUARTERLY, 66 (4). pp. 536-554. ISSN 0031-496X (nyomtatott); 2064-8278 (online)
|
Text
Samut-Yamak_2021_4_M.pdf Download (752kB) | Preview |
Abstract
Jelen tanulmányban azt vizsgáltuk, hogy a Covid–19-járvány, amely a világra 2020 elejétől hatással van, befolyásolta-e a kriptovaluta-piac hozamvolatilitása és kereskedési volumene közötti kapcsolatot. A vizsgálat empirikus részében 40 kriptovalutát elemeztünk. Az adatokat két különböző, a járvány előtti és közbeni időszakra osztottuk. A Garman és Klass (1980), valamint Rogers és Satchell (1991) által kidolgozott két alternatív becslőfüggvényt használtuk a kriptovaluták hozamvolatilitásának mérésére. Az oksági és egyidejű korrelációs elemzések alapján megállapítottuk, hogy a járványt megelőző időszakban a kriptovaluták piacára vonatkozóan a szekvenciális információérkezési hipotézis volt érvényes. A járványidőszakban a szekvenciális információérkezési hipotézis érvényét vesztette, és átadta helyét az eloszlási hipotézis keverékének.
| Item Type: | Article |
|---|---|
| Subjects: | H Social Sciences / társadalomtudományok > HG Finance / pénzügy Q Science / természettudomány > QA Mathematics / matematika > QA75 Electronic computers. Computer science / számítástechnika, számítógéptudomány |
| Depositing User: | Andrea Tankó |
| Date Deposited: | 02 Mar 2022 16:13 |
| Last Modified: | 02 Mar 2022 16:13 |
| URI: | http://real.mtak.hu/id/eprint/138364 |
Actions (login required)
 |
Edit Item |
