Szabó, András Viktor (2022) Jelzáloghitelek hitelkockázati modellezése a Magyar Nemzeti Bank felügyeleti stressztesztjében. HITELINTÉZETI SZEMLE / FINANCIAL AND ECONOMIC REVIEW, 21 (1). pp. 56-94. ISSN 1588-6883
|
Text
hsz-21-1-t3-szabo.pdf Download (3MB) | Preview |
Abstract
Jelen kutatás célja egy olyan modell kialakítása, mely képes megbecsülni a potenciális hitelkockázati veszteségeket a háztartásoknak nyújtott lakáscélú és szabad felhasználású jelzáloghitelekre vonatkozóan makro- és mikroszemléletű adatok egyidejű használata mellett, és minden bankra egységesen alkalmazható, továbbá figyelembe veszi az új számviteli sztenderdeket (IFRS 9) is. A modell egy teljes gazdasági ciklust (2004–2018) lefedő, több hazai hitelintézet ügyletszintű adatbázisán alapul. A kockázatérzékenységet erősítő gazdasági mutatók felhasználása mellett bevonja a prociklikusságot enyhítő ügylettulajdonságokat is. A modellezés kétlépcsőssé tétele lehetővé teszi az előrejelzésnél kockázati csoportok kialakítását a különböző hiteltulajdonságok mentén. Az eredmények azt mutatják, hogy a foglalkoztatottság alakulása erőteljesebben érinti a kockázatosabb, potenciálisan csak alkalmi munkából élő csoportokat, míg a nettó vagyon be sem került a – vélhetően jobban a stabil munkajövedelmükre támaszkodó – legjobb adósokat magába foglaló csoport magyarázó változói közé.
| Item Type: | Article |
|---|---|
| Subjects: | H Social Sciences / társadalomtudományok > HG Finance / pénzügy > HG3 Credit bank / hitelügy |
| Depositing User: | Andrea Tankó |
| Date Deposited: | 12 Apr 2022 13:57 |
| Last Modified: | 12 Apr 2022 13:57 |
| URI: | http://real.mtak.hu/id/eprint/140849 |
Actions (login required)
 |
Edit Item |
