Basel III: Finalising post-crisis reforms – Auswirkungen auf die Kreditvergabe österreichischer Genossenschaftsbanken = Bázel III: A válság utáni reformok lezárása – Az osztrák szövetkezeti bankok hitelezésére gyakorolt hatás = Basel III: Finalizing Post-crisis Reforms – Impact on the Lending of Austrian Cooperative Banks

Klein, Philipp (2018) Basel III: Finalising post-crisis reforms – Auswirkungen auf die Kreditvergabe österreichischer Genossenschaftsbanken = Bázel III: A válság utáni reformok lezárása – Az osztrák szövetkezeti bankok hitelezésére gyakorolt hatás = Basel III: Finalizing Post-crisis Reforms – Impact on the Lending of Austrian Cooperative Banks. E-CONOM, 7 (1). pp. 87-96. ISSN 2063-644X

Preview

Text 07_KleinP_e-conom_VII1.pdf Download (3MB) | Preview

Abstract

Im Dezember 2017 wurde eine Überarbeitung der bis dato geltenden BASEL III Richtlinien mit dem Titel „Basel III: Finalising post-crisis reforms” veröffentlicht, welche wesentliche Änderungen für die österreichischen Genossenschaftsbanken mit sich bringen. Dabei liegt der Fokus dieses Artikles speziell auf die Veränderung im Kreditrisiko Standardansatz für die Bemessung des Kreditrisikos. Anhand einer Simulation sollen mögliche Auswirkungen auf die Eigenmittelquote dargestellt und Handlungsmaßnahmen abgeleitet werden. = 2017 decemberében közzétették a korábban érvényes Basel III iránymutatások felülvizsgált változatát „Basel III: válság utáni reformok véglegesítése” címmel, amely alapvető változásokat hoz az osztrák szövetkezeti bankok számára. E tanulmány középpontjában kifejezetten a hitelkockázat mérésére vonatkozó hitelkockázati standard megközelítés változása van. Szimulációra alapozva bemutatásra kerülnek a sajáttőke-arányra gyakorolt lehetséges hatások és a szükséges intézkedések. = In December 2017 a revised version of the previously valid BASEL III guidelines entitled "Basel III: Finalizing post-crisis reforms" was published, which brings fundamental changes for Austrian cooperative banks. The focus of this article is specifically the change in credit risk standard approach for measuring credit risk. Based on a simulation, possible effects on the equity ratio should be presented and action measures derived.

Actions (login required)

Edit Item