A vállalati kockázatkezelésben használt aggregálófüggvények jellemzése = The characterization of aggregation functions in enterprise risk management

Kovács, Zoltán and Csizmadia, Tibor and Mihálcz, István and Kosztyán, Zsolt Tibor (2022) A vállalati kockázatkezelésben használt aggregálófüggvények jellemzése = The characterization of aggregation functions in enterprise risk management. STATISZTIKAI SZEMLE, 100 (9). pp. 821-853. ISSN 0039-0690

Preview

Text 2022_09_821.pdf Download (698kB) | Preview

Abstract

Az aggregálás a kockázatok értékelésének fontos lépése. Történhet eredő kockázat összetevőkből történő meghatározása során, vagy a különböző területek, szervezeti szintek átfogó kockázatának megállapításakor. A tanulmányban a szerzők meghatározzák az aggregálófüggvényekkel kapcsolatos elvárásokat. Monte-Carlo-szimulációt alkalmazva különböző aggregálófüggvényeket jellemeznek ezen szempontok szerint. Kifejtik a gyakorlatban használatos, szorzással adódó RPN kritikáját, s érvelnek a geometriai átlag alkalmazása mellett. Megvizsgálják bizonyos aggregálófüggvények viselkedését a figyelmeztetőrendszerben. = Aggregation is an important step in risk assessment. It can happen during the determination of resultant risk from components, domains or organizational levels. In this article authors define requirements for aggregating functions. According to these aspects they characterize different aggregation functions using Monte Carlo simulation. They give the critique of the multiplication based RPN calculation used in practice and argue for the use of geometric mean. The behavior of certain aggregate functions in the warning system is examined.

Actions (login required)

Edit Item