Várgedő, Bálint (2022) Klímakockázati stresszteszt : a karbonár-sokk csődvalószínűségre kifejtett hatása a magyar bankrendszerben. HITELINTÉZETI SZEMLE / FINANCIAL AND ECONOMIC REVIEW, 21 (4). pp. 57-82. ISSN 1588-6883 (nyomtatott); 2416-3201 (online)
|
Text
HSZ_21_4_57-82.pdf - Published Version Download (872kB) | Preview |
Abstract
A tanulmány egy hitelintézetekre lefolytatott átállási klímakockázati stresszteszt módszertanát és eredményeit tartalmazza, fókuszában az elemzéshez fejlesztett szektorális modul metodológiájával. A szektorális modul egy ársokkot terít szét a magasabb üvegházhatásúgáz-intenzitású tevékenységek, valamint a hozzájuk kapcsolódó szektorok között az ágazati kapcsolatok mérlege alapján képzett szektorális hálózat segítségével. Az eredmények szerint az átállásnak leginkább kitett a villamosenergia- és gázellátó szektor. E két szektor csődvalószínűsége az alappályához képest 1,5–2,3 százalékponttal is növekedhet. Az ágazatok átállási kockázatai kifejezetten heterogének. Monte Carlo szimulációk alapján a magyar bankok átállási kockázatainak mértéke is jelentős különbségeket mutat. A bemutatott módszertan előnye, hogy képes megbecsülni a makrogazdasági sokkok nagyságát, a szektorok között fennálló átállási különbségeket, és könnyen beilleszthető a stressztesztelési folyamatokba.
| Item Type: | Article |
|---|---|
| Uncontrolled Keywords: | klímakockázati stresszteszt, átállási kockázat |
| Subjects: | H Social Sciences / társadalomtudományok > HG Finance / pénzügy |
| Depositing User: | Katalin Andódy |
| Date Deposited: | 12 Jan 2023 12:36 |
| Last Modified: | 13 Jan 2023 07:56 |
| URI: | http://real.mtak.hu/id/eprint/156397 |
Actions (login required)
 |
Edit Item |
