Nyitrai, Tamás (2014) Növelhető-e a csőd-előrejelző modellek előre jelző képessége az új klasszifikációs módszerek nélkül? KÖZGAZDASÁGI SZEMLE, 61 (5). pp. 566-585. ISSN 0023-4346
|
Text
Kszemle_CIKK_1480.pdf Download (590kB) | Preview |
Abstract
A Bázel–2. tőkeegyezmény bevezetését követően a bankok és hitelintézetek Magyarországon is megkezdték saját belső minősítő rendszereik felépítését, melyek karbantartása és fejlesztése folyamatos feladat. A szerző arra a kérdésre keres választ, hogy lehetséges-e a csőd-előrejelző modellek előre jelző képességét növelnia hagyományos matematikai-statisztikai módszerek alkalmazásával oly módon, hogy a modellekbe a pénzügyi mutatószámok időbeli változásának mértékét is beépítjük. Az empirikus kutatási eredmények arra engednek következtetni, hogy a hazai vállalkozások pénzügyi mutatószámainak időbeli alakulása fontos információt hordoz a vállalkozás jövőbeli fizetőképességéről, mivel azok felhasználása jelentősen növeli a csődmodellek előre jelző képességét. A szerző azt is megvizsgálja, hogy javítja-e a megfigyelések szélsőségesen magas vagy alacsony értékeinek modellezés előtti korrekciója a modellek klasszifikációs teljesítményét. Journal of Economic Literature (JEL) kód: C52, C53, G33.
Item Type: | Article |
---|---|
Subjects: | H Social Sciences / társadalomtudományok > HB Economic Theory / közgazdaságtudomány |
SWORD Depositor: | MTMT SWORD |
Depositing User: | MTMT SWORD |
Date Deposited: | 30 Sep 2014 11:52 |
Last Modified: | 31 Mar 2023 09:03 |
URI: | http://real.mtak.hu/id/eprint/17341 |
Actions (login required)
![]() |
Edit Item |