Idősor szinkron validitás elemzés kulcsszókutatáson alapuló neurális háló által előrejelzett olajárfolyam változáson = Time Series Synchronous Validity Analysis of Oil Exchange Rate Changes Predicted by Neural Network based on Keyword Research

Barta, Ákos and Molnár, Márk and Naárné Tóth, Zsuzsanna (2023) Idősor szinkron validitás elemzés kulcsszókutatáson alapuló neurális háló által előrejelzett olajárfolyam változáson = Time Series Synchronous Validity Analysis of Oil Exchange Rate Changes Predicted by Neural Network based on Keyword Research. MULTIDISZCIPLINÁRIS KIHÍVÁSOK SOKSZÍNŰ VÁLASZOK : GAZDÁLKODÁS- ÉS SZERVEZÉSTUDOMÁNYI FOLYÓIRAT = MULTIDISCIPLINARY CHALLENGES DIVERSE RESPONSES : JOURNAL OF MANAGEMENT AND BUSINESS ADMINISTRATION (3). pp. 3-23. ISSN 2630-886X

Preview

Text Barta_et_al.pdf Available under License Creative Commons Attribution. Download (1MB) | Preview

Abstract

Az olaj az egyik legfontosabb nyersanyag a világgazdaságban. Szinte minden szegmensben használják, logisztika, termelés, szolgáltatások eljuttatása vagy szolgáltató eljutása a szolgáltatási helyre stb. Egyszóval a teljes gazdaságot behálózza, ezért nagyon érzékenyen reagál a piac minden volatilitásra, áremelkedésre. A nagy felhasználók esetében egyértelmű a fontosság, de a lakossági szegmensben is nagy befolyással bír, mivel a fogyasztói kosár elemeit érinti, valamint a munkábajárási költséget változtatja stb. Így az aktorok számára fontos, hogy készülni tudjanak a változásra, amennyiben nagyobb kilengés van, úgy a gazdasági döntéseiket ennek fényében tudják meghozni, így elkerülve a kiszolgáltatottságot, valamint minimalizálni a volatilitásból eredő veszteségeket. Az olajforgalmazók, pontosabban az előállítók oligopol piacon működnek, ahol több esetben egyeztetik döntéseiket, változtatnak kitermelési mennyiségein, ami fokozza az előrejelzés bizonytalanságát. Vizsgálatunk folyamán vezető gazdasági folyóiratok cikkeit elemezzük kulcsszókutatással, illetve több egyéb változót alkalmazunk a Neurális Hálóval történő előrejelzés során, majd az így kapott idősor együttmozgását hasonlítjuk össze a valós olajár volatilitásával, ezzel felbecsülve, hogy mennyire előrejelezhetők a változások nem bizalmi információval rendelkező szereplők számára. Az idősor elemzést több módszerrel folytatjuk le, ezzel elkerülve a részrehajlást, illetve következtetve arra, hogy milyen módon alkalmas ez a rendszer a valós és nem feltétlenül várható piaci mozgások időben való előrejelzésére, így a gazdasági döntéseink időzítésére, hogy minél kisebb legyen az ebből fakadó negatív hatás.

Actions (login required)

Edit Item