A magyar nyugdíjrendszer egyenlegének előrejelzése

Schmall, Róbert (2023) A magyar nyugdíjrendszer egyenlegének előrejelzése. BIZTOSÍTÁS ÉS KOCKÁZAT, 10 (3-4). pp. 112-119. ISSN 2064-9584

Preview

Text biztositas-es-kockazat-10-evf-3-4-szam-11-cikk.pdf - Published Version Download (183kB) | Preview

Abstract

Az írás a szerző szakdolgozatának egy rövid összefoglalója, melyben a magyar nyugdíjrendszer első pillérét, azon belül is az öregségi nyugdíjakat modellezi és jelzi előre 2060-ig különböző forgatókönyvek alapján. A cikk az eredeti munka módszertanát tartalmazza az eredmények ismertetése nélkül. A szerző a férfi és női halandósági ráta, valamint a termékenységi ráta előrejelzésére Lee-Carter-modellt készít, majd ezen becsült népességre építve végzi el a nyugdíjrendszer kiadási és bevételi oldalának becslését a szükséges egyéb paramétereket bevonva. Az így kapott egyenleg előrejelzését többek közt különböző gazdasági és termékenységi szcenáriók alapján is megvizsgálja, valamint egy inverz forgatókönyvet is elkészít, melyben a nulla körüli egyenleghez szükséges paraméteres változtatásokat vizsgálja. A publikáció alapjául a Budapesti Corvinus Egyetem és az Eötvös Loránd Tudományegyetem közös Biztosítási és Pénzügyi Matematika mesterszakon írt szakdolgozat szolgált, amely alapján a szerzőnek ítélte 2023-ban a MAT a Biztosításmatematika Ifjú Mestere díjat. | This paper is a short summary of the author's thesis, in which he models and projects the first pillar of the Hungarian pension system, focusing on old-age pensions, up to 2060 under different scenarios. The paper presents the methodology of the original work without presenting the results. The author builds a Lee-Carter model to project male and female mortality rates and fertility rates, and then builds on this projected population to estimate the expenditure and revenue side of the pension system, including the necessary other parameters. The resulting balance projections are then analysed under different economic and fertility scenarios, among others, and an inverse scenario is constructed to examine the parametric changes required to achieve a balance around zero. The publication is based on the thesis written in the Actuarial and Financial Mathematics joint Master’s program of Corvinus University and Eötvös Loránd University. Based on the thesis the Hungarian Actuarial Society (MAT) awarded the author the Young Master of Actuarial Mathematics.

Actions (login required)

Edit Item