Több-állapotú frakcionális modellek a biztosításban

Bodolai, Előd István (2022) Több-állapotú frakcionális modellek a biztosításban. BIZTOSÍTÁS ÉS KOCKÁZAT, 9 (3-4). pp. 72-95. ISSN 2064-9584

Preview

Text biztositas-es-kockazat-9-evf-3-4-szam-4-cikk.pdf - Published Version Download (3MB) | Preview

Abstract

A 2010-es években egyre több kutatás középpontjában szerepeltek a frakcionális modellek. Ebben a tanulmányban egy olyan egészségbiztosítási modellt mutatunk be, ahol a biztosítottak egészségügyi állapotát egy Markov-lánc fázistér-elemeinek feleltetjük meg, míg az időparaméternek egy stabilis Lévy-szubordinátor inverzfolyamatát választjuk. Az így nyert duplán sztochasztikus modellben az idő múlását befolyásolhatjuk bizonyos szakaszon felgyorsítva, illetve megállítva azt. Ez a megközelítés konstrukcióját tekintve hasonló a szubordinált Brown-mozgás pénzügyi felhasználásához. A modell gyakorlati jelentőségét és paraméterérzékenységét egy konkrét egészségbiztosítási terméken keresztül mutatjuk be annak árazásában és matematikai tartalékképzésében. A szakirodalom ismertetésén túlmenően az eredményeken néhány helyen pontosításokat, javításokat végeztünk. | In the 2010s more research focused on the fractional models. In this article we introduce a wellfare insurance model where we can represent the insured’s health status by a Markov chain with finite state space, in additional we choose an inverse of a stable Levy process for its randomized time parameter. With this double stochastic model we are able to modify the „time-flow” by stopping or speeding up it. This approach is similar to the quantitative application of the subordinated Brownian motion by its construction. The practical significance and the parameter sensitivity of the model are presented by a given health insurance construction calculating its price and mathematical reserve. In addition to the description of the literature, we made clarifications and corrections in some places of the results.

Actions (login required)

Edit Item