Elkerülhető halálozás vizsgálata magyar és ír adatokon : PCLM, P-spline és Lee-Carter modell alkalmazása

Csiszár, Dorottya (2022) Elkerülhető halálozás vizsgálata magyar és ír adatokon : PCLM, P-spline és Lee-Carter modell alkalmazása. BIZTOSÍTÁS ÉS KOCKÁZAT, 9 (1-2). pp. 12-43. ISSN 2064-9584

Preview

Text biztositas-es-kockazat-9-evf-1-2-szam-2-cikk.pdf - Published Version Download (5MB) | Preview

Abstract

Ezen tanulmány kiindulópontjaként a Magyar Nemzeti Bank 330 pontból álló versenyképességi programjának egészségügyre vonatkozó javaslatai szolgáltak, az ennek alapján felvázolt egészségügyi rendszert az Írországban bevezetett modellhez hasonlították. A tanulmányban az ír és magyar társadalom egészségi állapotára vonatkozó mutatók vizsgálatát követően előrejelzem 50 évre a megfelelő kezeléssel elkerülhető öt legjelentősebb halálok miatti halandóság alakulását Lee-Carter, valamint P-spline modellel. Az ötéves csoportosításban megtalálható halandósági adatok évekre történő szétbontásához a PCLM (penalized composite link model) modellt alkalmazom, melynek bemutatása a gyakorlatban történő hasznosíthatósága miatt előremutató lehet. A publikáció alapjául a Budapesti Corvinus Egyetem és az Eötvös Loránd Tudományegyetem közös Biztosítási és Pénzügyi Matematika mesterszakán írt diplomamunka szolgált, melyért a Magyar Aktuárius Társaság (MAT) a szerzőnek ítélte a Biztosításmatika Ifjú Mestere Díjat. | The Hungarian National Bank published a 330-point competitiveness program which contains recommendations regarding the health system as well. The recommended health system is considered to be similar to the Irish model. I examine indicators regarding the health status of the Irish and Hungarian society, then I forecast for 50 years the mortality caused by the five most significant treatable death causes using Lee-Carter and P-splines model. I use the PCLM (penalized composite link model) for decomposition of the five year-grouped mortality data. Demonstration of the usage of this model in practice can be forward-looking and advantageous. The publication is based on the thesis written in the Actuarial and Financial Mathematics joint Master’s program of Corvinus University of Budapest and Eötvös Loránd University. Based on the thesis, the Hungarian Actuarial Society (MAT) awarded the author the Young Master of Actuarial Mathematics Award.

Actions (login required)

Edit Item