Varga, Veronika and Ágoston, Kolos Csaba (2024) A biztosítási piac modellezése tőkekövetelmény korlát mellett. SZIGMA, 55 (2-3). pp. 321-338. ISSN 0039-8128
|
Text
document38.pdf - Published Version Download (684kB) | Preview |
Abstract
Az Európai Unióban a biztosítótársaságok működését a 2016 óta hatályos Szolvencia II direktíva szabályozza. A szabályrendszer olyan tőkekövetelményt ír elő a társaságok számára, mely egy 99,5%-os kockáztatott érték (Value at Risk, VaR) feladatként határozható meg. Ebben a tanulmányban a tőkekövetelmény korlát egyensúlyi árakra és profitokra gyakorolt hatását vizsgáljuk. Szimultán árdöntést hozó és várható profitjukat maximalizáló, egyforma tőkenagysággal rendelkező vállalatok mellett bevezetjük a tőkekövetelmény korlátot. Ekkor egyensúlyban a várható kárnagyságnál (nettó díj) magasabb árak is kialakulhatnak, és a biztosítók akár pozitív profitra is szert tehetnek. Bizonyos paraméterek mellett előfordulhat, hogy kevesebb nagyobb tőkéjű vállalat vagy akár a monopol piac is alacsonyabb egyensúlyi árakat tesz lehetővé.
| Item Type: | Article |
|---|---|
| Uncontrolled Keywords: | biztosítáasi piac, Bertrand-modell, tőkekövetelmény-korlát, SzolvenciaII, VaR |
| Subjects: | H Social Sciences / társadalomtudományok > HB Economic Theory / közgazdaságtudomány H Social Sciences / társadalomtudományok > HB Economic Theory / közgazdaságtudomány > HB5 Mathematical economics / matematikai közgazdaságtan |
| SWORD Depositor: | MTMT SWORD |
| Depositing User: | MTMT SWORD |
| Date Deposited: | 09 Jan 2025 10:32 |
| Last Modified: | 09 Jan 2025 10:32 |
| URI: | https://real.mtak.hu/id/eprint/213258 |
Actions (login required)
 |
Edit Item |
