Kolos, Csaba Ágoston (2010) CVaR számítás SRA algoritmussal. SZIGMA, 41 (1-2). pp. 61-73. ISSN 0039-8128
|
Text
Szigma2010_1-2_5.pdf - Published Version Download (558kB) | Preview |
Abstract
A CVaR kockázati mérték egyre nagyobb jelentőségre tesz szert portfóliók kockázatának megítélésekor. A portfolió egészére a CVaR kockázati mérték minimalizálását meg lehet fogalmazni kétlépcsős sztochasztikus feladatként. Az SRA algoritmus egy mostanában kifejlesztett megoldó algoritmus sztochasztikus programozási feladatok optimalizálására. Ebben a cikkben az SRA algoritmussal oldottam meg CVaR kockázati mérték minimalizálást.
| Item Type: | Article |
|---|---|
| Subjects: | H Social Sciences / társadalomtudományok > HG Finance / pénzügy Q Science / természettudomány > QA Mathematics / matematika |
| SWORD Depositor: | MTMT SWORD |
| Depositing User: | Zsolt Baráth |
| Date Deposited: | 07 Nov 2025 14:33 |
| Last Modified: | 07 Nov 2025 14:34 |
| URI: | https://real.mtak.hu/id/eprint/228558 |
Actions (login required)
 |
Edit Item |
