Medvegyev, Péter and Plank, Péter (2011) Intenzitásalapú modellezés és a mértékcsere. SZIGMA, 42 (3-4). pp. 79-104. ISSN 0039-8128
|
Text
Szigma2011_3-4_1.pdf - Published Version Download (495kB) | Preview |
Abstract
A dolgozatban a hitelderivatívák intenzitásalapú modellezésének néhány kérdését vizsgáljuk meg. Megmutatjuk, hogy alkalmas mértékcserével nemcsak a duplán sztochasztikus folyamatok, hanem tetszőleges intenzitással rendelkező pontfolyamat esetén is kiszámolható az összetett kár- és csődfolyamat eloszlásának Laplace-transzformáltja.
| Item Type: | Article |
|---|---|
| Uncontrolled Keywords: | kvázi-hiperbolikus diszkontálás, optimális szabadalmak, annuitás |
| Subjects: | H Social Sciences / társadalomtudományok > HG Finance / pénzügy Q Science / természettudomány > QA Mathematics / matematika |
| SWORD Depositor: | MTMT SWORD |
| Depositing User: | Zsolt Baráth |
| Date Deposited: | 10 Nov 2025 08:35 |
| Last Modified: | 10 Nov 2025 08:35 |
| URI: | https://real.mtak.hu/id/eprint/228698 |
Actions (login required)
 |
Edit Item |
