Bethlendi, András and Szabó, Miléna Dóra (2025) A közép-kelet-európai és nyugat-európai bankok közötti spillover hatások elemzése. SZIGMA, 56 (3-4). pp. 171-202. ISSN 0039-8128
|
Text
Szigma2025_3-4_1.pdf - Published Version Download (714kB) | Preview |
Abstract
A közép-kelet-európai (KKE) régió gazdasági és pénzügyi rendszerének egyik fő jellemzője a Nyugat-Európától (NyE) való függősége. Ezért tartottuk fontosnak a KKE és NyE bankok közötti kockázati tovagyűrűző (spillover) hatás vizsgálatát, melyet 30 bankcsoportra végeztük el, 2014 és 2023 közötti időszakra, három periódusra bontva: COVID-19 világjárvány előtt, COVID-19 időszaka, az orosz-ukrán háború időszaka. A napi részvényárfolyamokból számított volatilitásokra alkalmazzuk a Diebold-Yilmaz összekapcsoltsági index modellt és meghatározzuk a kulcsfontosságú résztvevőket a sokkok átadásában, illetve fogadásában. A releváns szakirodalmak és eredményeink is alátámasztják, hogy a két régió meglehetősen szoros összekapcsoltságban áll egymással. A NyE bankok inkább sokk kibocsátók, míg a KKE régió bankjai sokk elfogadó szerepet játszanak. Ugyanakkor igazoltuk, hogy az orosz-ukrán háború időszakában a KKE bankok részben átvették a NyE bankok sokk közvetítő szerepét.
| Item Type: | Article |
|---|---|
| Uncontrolled Keywords: | volatility spillover, KKE-régió, Nyugat-Európa, bankrendszer, COVID-19, orosz-ukrán háború |
| Subjects: | H Social Sciences / társadalomtudományok > HB Economic Theory / közgazdaságtudomány H Social Sciences / társadalomtudományok > HG Finance / pénzügy > HG1 Banking / bankügy |
| SWORD Depositor: | MTMT SWORD |
| Depositing User: | MTMT SWORD |
| Date Deposited: | 04 Mar 2026 08:43 |
| Last Modified: | 04 Mar 2026 08:43 |
| URI: | https://real.mtak.hu/id/eprint/235316 |
Actions (login required)
 |
Edit Item |
