Gàl, Hedvig (2022) A devizaárfolyamok és a részvénypiac volatilitásának előrejelzése a GARCH modellekben. E-CONOM, 11 (1). pp. 42-48. ISSN 2063-644X
|
Text
04_Gal_XI1.pdf Download (1MB) | Preview |
Abstract
A pénzügyi folyamatok alakulása több különböző pénzügyi modellel is leírható. A GARCH (Generalized Autoregressive Conditional Heteroscedasticity) modell típusok előnye az előrejelzési technika megléte a kiválasztott időhorizonton belül. Az empirikus elemzésemben azt az optimális GARCH modellt kerestem, amely statisztikai szempontból minél pontosabb előrejelzést nyújt. Az adatok tekintetében lényeges, hogy az osztaléktól megtisztított értékek kerültek a vizsgált adatbázisba. A gazdasági ingadozások vizsgálatánál látható, hogy a nagy gazdasági világválság idején jelentősebb volatilitás figyelhető meg a részvényárfolyamok hozamaiban. Az tényleges OTP és a MOL részvényárfolyamok változásai visszatükrözték az ötnapos empirikus előrejelzést.
| Item Type: | Article |
|---|---|
| Uncontrolled Keywords: | Előrejelzés; Volatilitás; devizaárfolyam; részvénypiac; |
| Subjects: | H Social Sciences / társadalomtudományok > HB Economic Theory / közgazdaságtudomány H Social Sciences / társadalomtudományok > HG Finance / pénzügy > HG4 Stock market, exchange / tőzsde |
| SWORD Depositor: | MTMT SWORD |
| Depositing User: | MTMT SWORD |
| Date Deposited: | 08 Sep 2023 12:18 |
| Last Modified: | 08 Sep 2023 12:18 |
| URI: | http://real.mtak.hu/id/eprint/173063 |
Actions (login required)
 |
Edit Item |
