Badics, Milán Csaba (2023) A közép-kelet-európai régió bankszektorának szerepe az orosz–ukrán háború idején: egy volatilitáshálózat-alapú megközelítés. GAZDASÁG ÉS PÉNZÜGY, 10 (4). pp. 427-445. ISSN 2415-8909
|
Text
427-445Badics.pdf Download (2MB) | Preview |
Abstract
A tanulmányban az európai bankrendszer volatilitáshálózatát vizsgálom az orosz– ukrán háború kitörésének időszakában. A Diebold–Yilmaz-keretrendszert alkalmazva 14 európai bank részvényhozamának volatilitása segítségével elemzem az orosz–ukrán háború első 100 napjának hatását a bankszektor hálózatára. Az empirikus eredmények azt mutatják, hogy a rendszer volatilitás-összekapcsoltsága a háború kirobbanásának idején érte el a maximumát. A korábbi empirikus irodalomhoz hasonlóan azt találom, hogy nyugodt időszakokban a nagyobb bankok kritikus szerepet játszanak a volatilitássokkok terjedésében. Tanulmányomban ezt kiegészítve azonban arra a következtetésre jutok, hogy ezzel szemben az orosz– ukrán háború első 100 napjában a pénzügyi hálózat kulcsfontosságú résztvevői a közép-kelet-európai régió intézményei voltak. Eredményeim azt mutatják, hogy a bankrendszer makro- és csoportszintű volatilitási összekapcsoltságát figyelembe véve, érdemes korai, rendszerkockázati problémákat előrejelző rendszert építeni a bajba jutott pénzügyi intézmények időbeni felismerésére.
| Item Type: | Article |
|---|---|
| Uncontrolled Keywords: | volatilitás-tovagyűrűzés, bankrendszer, orosz–ukrán háború, KKE-régió |
| Subjects: | H Social Sciences / társadalomtudományok > HG Finance / pénzügy > HG1 Banking / bankügy |
| SWORD Depositor: | MTMT SWORD |
| Depositing User: | MTMT SWORD |
| Date Deposited: | 27 Dec 2023 06:02 |
| Last Modified: | 27 Dec 2023 06:02 |
| URI: | http://real.mtak.hu/id/eprint/183086 |
Actions (login required)
 |
Edit Item |
