Fegyverneki, Sándor (2006) Újabb statisztikai vizsgálatok az Ornstein-Uhlenbeck-folyamatról I. elméleti háttér. ALKALMAZOTT MATEMATIKAI LAPOK, 23. pp. 39-57. ISSN 0133-3399
|
Text
02ALKMAT_23.pdf - Published Version Download (1MB) | Preview |
Abstract
Ebben a dolgozatban azzal a klasszikus problémával foglalkozom, hogy hogyan becsülhetők együtt a stacionárius Gauss-Markov- (Ornstein-Uhlenbeck-) folyamat paraméterei. Ezen folyamat esetén számos probléma adódik a maximum-likelihood becslések eloszlásának vizsgálatával és a paraméterekre adandó konfidenciaintervallumok meghatározásával, ha a csillapítási tényező tart nullához. A cikk célja előkészíteni a szimulációs vizsgálatokhoz szükséges elméleti eredményeket. Bebizonyítom a maximum-likelihood becslés egyértelmű létezését (stacionárius esetben) és megadom a becslés meghatározására szolgáló numerikus módszert. A dolgozat további részében az aszimptotikus esetek vizsgálatához szükséges eloszlásokat, becsléseket és sorfejtéseket adom meg különös tekintettel a végpontokhoz kapcsolódó becslésekre.
| Item Type: | Article |
|---|---|
| Subjects: | H Social Sciences / társadalomtudományok > HA Statistics / statisztika Q Science / természettudomány > QA Mathematics / matematika |
| Depositing User: | Zsolt Baráth |
| Date Deposited: | 05 Nov 2025 09:13 |
| Last Modified: | 05 Nov 2025 09:13 |
| URI: | https://real.mtak.hu/id/eprint/228249 |
Actions (login required)
 |
Edit Item |
