Szintátmetszési probléma és általánosítása a Sparre Andersen-modellben

Mihálykóné, Orbán Éva and Mihálykó, Csaba and Lakatos, G. Béla (2010) Szintátmetszési probléma és általánosítása a Sparre Andersen-modellben. ALKALMAZOTT MATEMATIKAI LAPOK, 27. pp. 1-15. ISSN 0133-3399

Preview

Text 3_01ALKMAT_27.pdf - Published Version Download (1MB) | Preview

Abstract

A biztosítási matematika fő kérdése a tönkremenés valószínűségének, a tönkremenési idő eloszlásának meghatározása, és kevés figyelmet fordítanak a pénztárban levő pénzmennyiség legnagyobb értékének vizsgálatára. Mi most arra a kérdésre keressük a választ, hogy a biztosítási matematikában Sparre Andersen-modellként ismert modell esetén vajon meghalad-e valaha egy bizonyos szintet a pénztárban levő pénzmennyiség, és ha igen, akkor mikor. Általánosabban egy olyan függvény elemzését végezzük el dolgozatunkban, amely speciális esetként adja meg a pénzmennyiség-szint elérésének valószínűségét, valamint a szintátmetszési idő várható értékét.

Actions (login required)

Edit Item