Vörös, József and Kehl, Dániel and Rappai, Gábor (2026) Az Euro Stoxx 50 és a BUX 5 portfóliók hatékony felületeinek analitikus formái. SZIGMA, 57 (1-2). pp. 115-145. ISSN 0039-8128
|
Text
7_Szigma_57_1_2_Voros.pdf - Published Version Download (639kB) | Preview |
Abstract
Felügyeleti szervek kezében a fedezetlen eladások (shortolás) tilalma fontos szabályozó eszköz. A modellezőknek ekkor a beruházási változókra nemnegativitási feltételt kell kiróni, melyek megnehezítik általánosabb tulajdonságok megállapítását. Például, míg portfóliók hozam-kockázat hatékony felületének analitikus formája régóta ismert shortolás megengedésével, de még nem láttuk neves portfóliók hatékony felületének egzakt leírását shortolás tiltása esetén. A tanulmány egy algoritmust ajánl a hatékony felület analitikus formájának meghatározására, a hozzá írt komputerkód pedig elősegíti, hogy számos portfólió sokoldalú elemzését végezzük el, melyeket az olvasók figyelmébe ajánlunk.
| Item Type: | Article |
|---|---|
| Additional Information: | A kutatás a TKP2021-NKTA-19 számú projekt keretében készült, mely az Innovációs és Technológiai Minisztérium Nemzeti Kutatási Fejlesztési és Innovációs Alapból nyújtott támogatásával, a TKP2021-NKTA pályázati program finanszírozásában valósult meg. |
| Uncontrolled Keywords: | portfolio efficient frontier, short selling, risk rigidity, Euro Stoxx, BUX |
| Subjects: | H Social Sciences / társadalomtudományok > HB Economic Theory / közgazdaságtudomány |
| SWORD Depositor: | MTMT SWORD |
| Depositing User: | MTMT SWORD |
| Date Deposited: | 29 May 2026 10:45 |
| Last Modified: | 29 May 2026 10:45 |
| URI: | https://real.mtak.hu/id/eprint/239221 |
Actions (login required)
 |
Edit Item |
