Biztosítási kötelezettségek fair értékelése : idő- és piackonzisztens aktuáriusi értékelések

Romvári, Petra (2018) Biztosítási kötelezettségek fair értékelése : idő- és piackonzisztens aktuáriusi értékelések. BIZTOSÍTÁS ÉS KOCKÁZAT, 5 (4). pp. 52-70. ISSN 2064-9584

Preview

Text biztositas-es-kockazat-5-evf-4-szam-4-cikk.pdf - Published Version Download (1MB) | Preview

Abstract

Biztosítóként fontos feladat annak meghatározása, hogy egy általunk kínált biztosítási termékért milyen árat kérjünk. A hagyományos értékelési módszerek nagyrészt azon a hozzáálláson alapulnak, hogy ezek a termékek kockázatként kizárólag egyfajta „aktuáriusi kockázatot” foglalnak magukban, azaz véletlenségük pusztán egy kapcsolódó biztosítási folyamat (például túlélésszám) alakulásától függ, de a piactól magától nem. A biztosítók ezzel szemben nagy számban kínálnak olyan termékeket, melyek kockázata már összefüggésben van bizonyos piacon kereskedett termékek áralakulásával is. Természetes igényként vetődhet így fel, hogy a kockázat értékelésekor és árazásakor az említett piaci kockázat is legyen figyelembe véve. Írásomban a vonatkozó irodalom feldolgozásával arra a kérdésre kerestem a választ, hogy milyen lehetséges módokon lehet kezelni a megjelenő kockázatkettőst. Jelen cikk a Budapesti Corvinus Egyetem biztosítási és pénzügyi matematika mesterszakának aktuárius specializációján, a 2018. júliusi záróvizsgán megvédett szakdolgozat alapján készült. | For an insurance company, determining the fair price of an insurance product is crucial. Standard actuarial premium principles are usually based on the concept that these products solely contain „actuarial risk”, or in other words, the possible dependence on the financial market is neglected. However, many products offered do involve financial risk. While giving a brief overview of the related literature, in this article we’re looking for the answer to how to evaluate such payoffs accordingly, taking into consideration both their financial and non-financial risk. The article is based on my thesis written at the actuarial specialization of the Actuarial and Financial Mathematics MSc of Corvinus University of Budapest, defended in July 2018.

Actions (login required)

Edit Item