Hagyományos és alternatív/megújuló energia témájú tőzsdén kereskedett alapok (ETF-ek) befektetési lehetőségei

Mátyás, Tímea Bernadett (2024) Hagyományos és alternatív/megújuló energia témájú tőzsdén kereskedett alapok (ETF-ek) befektetési lehetőségei. SCIENTIA ET SECURITAS, 5 (2). pp. 177-190. ISSN 2732-2688

Preview

Text 112-article-p177.pdf - Published Version Available under License Creative Commons Attribution. Download (1MB) | Preview

Abstract

A tanulmány célja a VAR-Aszimmetrikus-Dinamikus-Feltételes-Korrelációs-Általánosított Autoregresszív-FeltételesHeteroszkedaszticitás-modell (Asymmetric-Dynamic-Conditional-Correlation-Generalized Autoregressive-Conditional-Heteroskedasticity model, röviden: VAR-ADCC-GARCH-modell) alkalmazásával a hagyományos és alternatív/ megújuló energia exchange traded funds ETF-szegmensek közötti dinamikus korreláció és volatilitás elemzése. A vizsgálatok azt mutatták, hogy a modellek jól illeszkednek az adatokra, a becsült paraméterek szignifikánsak és a korreláció és volatilitás modellezések stabilak. Az eredmények alapján a hagyományos és alternatív/megújuló energia ETF-szegmensek eltérően viselkednek, az alternatív energia szegmens magasabb volatilitást mutat. Az időszakonkénti változó korrelációkat elemző VAR-ADCC-GARCH-módszerrel azonosításra kerültek azok a feltételek, amelyek befolyásolhatják a szegmensek viselkedését. A kutatás hozzájárul a diverzifikációs lehetőségek és kockázatkezelés jobb megértéséhez a két szegmens közötti kapcsolatok elemzése révén.

Actions (login required)

Edit Item