Kockázati mértékek becslésének igazolása

Bugár, Gyöngyi (2019) Kockázati mértékek becslésének igazolása. STATISZTIKAI SZEMLE, 97 (8). pp. 731-748. ISSN 0039-0690

Preview

Text 2019_08_731.pdf - Published Version Download (513kB) | Preview

Abstract

A kockázat előrejelzésére használt modellek ellenőrzésének – kockázatmérésben alkalmazott szóhasználattal: a becsült kockázat visszatesztelésének – nagy jelentősége van a bankok tevékenységének nemzetközi szabályozásában. A tanulmány célja annak a kockázatmenedzsment területén új keletű megközelítésnek és az abból származó következtetéseknek a bemutatása, amely az említett problémát a statisztikai előrejelzésben alkalmazott módszertanra igyekszik visszavezetni. Ebben kulcsfontosságú szerepet játszik a kockázatot becslő függvény egy tulajdonsága, amelyre jelenleg nem létezik megfelelő fogalom a magyar szakirodalomban. Így a tanulmány szerzője az angol elicitability1 szakkifejezés magyar megfelelőjének (elicitálhatóság) bevezetésére vállalkozik. Emellett kísérletet tesz a várható érték fogalmát általánosító expectile2 szó expektilisként történő honosítására is. Az utóbbi terminust még szintén nem vette át a hazai szakirodalom. A tanulmány hangsúlyt fektet annak megvilágítására, hogy mi az elicitálhatóság jelentősége a kockázat előrejelzésének megítélésében, a különféle kockázat-előrejelző modellek közötti választás elősegítésében. Kitér arra is, hogy miként hatott ez a banki tevékenység bázeli szabályozására.

Actions (login required)

Edit Item