Bayer, Péter (2012) Véleményrangsorok alkalmazása pénzügyi szituációkban. SZIGMA, 43 (3-4). pp. 109-123. ISSN 0039-8128
|
Text
Szigma2012_3-4_1.pdf - Published Version Download (390kB) | Preview |
Abstract
A Bayesi-Nash-Egyensúly egy kellemetlen tulajdonságát vizsgáljuk. Egy bankpánikot modellező játék felírása során két lehetséges megoldást mutatunk be, az első a játék Bayesi-Nash-Egyensúlya, melyhez ismertetjük az elméleti hátteret elsősorban Harsányi (1967-68) alapján, a második pedig egy optimista feltevésen alapuló döntés. A második esetben véleményrangsorokat használtunk arra, hogy az általunk használt optimizmusnak racionális korlátokat szabjunk. Eredményül azt kaptuk, hogy a Bayesi-Nash-Egyensúly nagyon óvatos, a közgazdasági feltevéseknek ellentmondó stratégiát követ, míg az optimista stratégia teljesíti az előzetesen elvárt tulajdonságokat. Azt gondoljuk, hogy a gyakorlati életben mutatott viselkedés közelebb van ehhez az optimista stratégiához mint a Bayesi-Nash-Egyensúlyban mutatott túlzott óvatossághoz.
| Item Type: | Article |
|---|---|
| Subjects: | H Social Sciences / társadalomtudományok > HG Finance / pénzügy Q Science / természettudomány > QA Mathematics / matematika |
| SWORD Depositor: | MTMT SWORD |
| Depositing User: | Zsolt Baráth |
| Date Deposited: | 10 Nov 2025 09:32 |
| Last Modified: | 10 Nov 2025 09:35 |
| URI: | https://real.mtak.hu/id/eprint/228717 |
Actions (login required)
 |
Edit Item |
